Trading Strategie: MAD Rebound
Beschreibung
Die MAD Rebound Strategie ist eine Daytrading- und Scalping Strategie, die auf drei einzigartigen Komponenten basiert: dem MAD Filter, dem MAD Signal und dem MAD Exit. MAD steht für „Moving Average with a Distance“. Ein Signal wird erzeugt, sobald der Marktpreis stark vom Durchschnittspreis abweicht. Wenn dies geschieht ist ein Rebound sehr wahrscheinlich. Die MAD Rebound Strategie handelt diese schnellen Rebounds mithilfe kleiner Gewinnziele.
Der interessante MAD Exit Indikator ersetzt einen traditionellen Stop. Der MAD Exit verhindert, dass der Trader zu früh ausgestoppt wird und kann darüber hinaus die Höhe der Verluste verringern.
Einzigartig ist die Tatsache, dass die MAD Rebound Strategie am besten in Seitwärtsphasen zu funktionieren scheint. Range Strategien sind selten und nützlich. Die Strategie ist weniger nützlich in starken Trendphasen. Frühe Trades nach Markter?ffnung sollten ebenfalls vermieden werden, da Gaps die durchschnittlichen Werte verzerren können.
| Geeignet für | : Börsenindizes (DAX, CAC, DOW...) : Forex (EUR/USD ...) : Öl (WTI, Brent) |
| Instrumente | : Futures, CFD und Forex |
| Trading-System | : Scalping und Daytrading |
| Trading-Rhythmus | : Mehrere Signale pro Tag |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (Halb-)automatisch |
Die Strategie im Detail
Die MAD Rebound Strategie wird in einer 5-Minuten Zeiteinheit gehandelt.
Der erste Bestandteil der MAD Rebound Strategie ist der MAD Filter. Der MAD Filter färbt den Hintergrund des Charts in grün, wenn Kaufsignale erlaubt sind und in rot, wenn Verkaufssignale erlaubt sind.
Dieses Beispiel zeigt den MAD Filter. Der grüne Charthintergrund zeigt an, dass Kaufsignale akzeptiert werden. Der rote Hintergrund zeigt an, dass Verkaufssignale akzeptiert werden. Bei einem weißen Charthintergrund, werden keine Signale akzeptiert.
Der zweite Bestandteil ist das MAD Signal. Bei dem MAD Signal handelt es sich um eine blaue Linie mit den korrespondierenden Bändern. Der dritte Bestandteil der Strategie ist der MAD Exit. Der MAD Exit managt teilweise die offene Position. Er besteht aus einer roten Linie und den dazugehörenden grauen Bändern.
Dieses Beispiel zeigt die MAD Signallinie und seine (blauen) Bänder und die MAD Exit Linie mit den (grauen) Bändern.
Wann wird eine Position eingenommen?
Eine Longposition wird gekauft, wenn der Marktpreis eine bestimmte Anzahl an Ticks unterhalb des Durchschnittspreises schließt und der Charthintergrund grün ist.
Eine Shortposition wird verkauft, wenn der Marktpreis eine bestimmte Anzahl an Ticks oberhalb des Durchschnittspreises schließt und der Charthintergrund rot ist.
Siehe unten eine Tabelle mit einer Übersicht der genauen Anzahl an Ticks für die meistgehandelten Märkte.
Dieses Beispiel zeigt zwei Kaufsignale für den DAX Future. Der MAD Filter färbt den Charthintergrund grün und der Markt schließt 15 Ticks unterhalb des Durchschnittspreises (blaue MAD Signallinie). Eine Position wird zum Eröffnungspreis der nächsten Kerze gekauft.
Dieses Beispiel zeigt zwei Verkaufssignale für den DAX Future. Der MAD Filter färbt den Charthintergrund rot und der Markt schließt 15 Ticks oberhalb des Durchschnittspreises (blaue MAD Signallinie). Eine Shortposition wird zum Eröffnungspreis der nächsten Kerze verkauft.
Wann wird die Position geschlossen?
Die MAD Rebound Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop. Das Gewinnziel ist klein. Der Stop ist weit vom Marktpreis entfernt und dient als Safety Net. Der Stop wird nicht oft getriggert.
Dieses Beispiel zeigt eine Verkaufsposition, die durch den Stop geschlossen wurde.
Ein kleines Gewinnziel wird per Definition sehr häufig erreicht. Eine Trading Strategie mit einem sehr hohen Anteil an Gewinntrades ist ermutigend und mental leichter einzusetzen. Das Risiko einer solchen Strategie ist, dass hin und wieder das Gewinnziel nicht erreicht wird und ein Verlust einen großen Teil der Gewinne, die sich über die Zeit aufgebaut haben, wieder zunichtemacht.
Die Philosophien des traditionellen Stop Loss und des MAD Exit sind sehr verschieden. Ein Stop Loss schließt die Position, wenn das maximal akzeptable Verlustlevel erreicht wird. Der MAD Exit ist subtiler und basiert auf der Annahme, dass der Markt in den meisten Fällen nicht in einer geraden Linie in die Gegenrichtung des Traders läuft, sondern sich vielmehr in abwechselnden Auf- und Ab Phasen bewegt. Der MAD Exit wird die Position schließen, wenn sich der Markt wieder temporär in die richtige Richtung bewegt. Dadurch könnte der Trader den Verlust unter Umständen reduzieren.
Das Fehlen eines traditionellen Stop Loss nahe dem Einstiegspreis gibt der Position etwas Luft bevor das Gewinnziel erreicht wird.
Der MAD Exit ist die rote Linie mit den grauen Bändern. Wenn der Markt eine bestimmte Anzahl an Ticks oberhalb (unterhalb) der roten Linie schließt wird die Position geschlossen.
Siehe unten eine Tabelle mit einer Übersicht der genauen Anzahl an Ticks für die meistgehandelten Märkte.
Dieses Beispiel zeigt zwei Kaufsignale für den DAX Future. In beiden Fällen wird das Gewinnziel (grüne Linie) erreicht. Der zweite Trade ist mit einem kleinen Gewinnziel, das noch in derselben Kerze erreicht wird, der häufigste Fall.
Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Wie sehr häufig wird das kleine Gewinnziel schnell erreicht. Die Kumulierung von vielen kleinen Gewinntrades ist typisch für die MAD Rebound Strategie.
Dieses Beispiel zeigt den MAD Exit in Aktion. Ein Kaufsignal wird generiert. Der Markt bewegte sich nach unten und das Gewinnziel wurde nicht erreicht. Ein traditioneller Stop hätte die Position mit dem fallenden Markt geschlossen. Der MAD Exit schloss die Position hingegen später; als der Markt sich wieder nach oben bewegte und 10 Ticks oberhalb der roten MAD Exit Linie schloss. Dies reduzierte die Höhe des Verlustes.
Ein zweiter Vorteil des MAD Exit gegenüber einem traditionellen Stop Loss ist die zusätzliche Zeit, die der Position eine anfängliche Schwäche ermöglicht, um am Ende trotzdem noch das Gewinnziel zu erreichen.
Dieses Beispiel zeigt eine Longposition nach einem Kaufsignal. Die Position benötigt über eine Stunde, um das Gewinnziel zu erreichen. Hätte der Trader einen traditionellen Stop verwendet, wäre die Position mit dem Fallen des Marktes gleich zu Beginn ausgestoppt worden.
Zuletzt enthält die MAD Rebound Strategie noch einen Zeitfilter. Ist der TradeGuard aktiviert, wird der Zeitfilter die Position automatisch um 21:45 Uhr schließen.
Anpassen der Strategie an das Instrument das Sie handeln möchten.
Die MAD Rebound Strategie ist standardmäßig für das Traden des DAX Future eingestellt. Um andere Märkte zu handeln, ändern Sie die Parameter entsprechend der weiter unten aufgeführten Tabelle. Der schnellste und einfachste Weg die Parameter zu ändern ist diese im Chart anzuklicken und die Werte über das Mausrad zu ändern.
Klicken Sie im Chart auf diese Parameter.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Parameter für die meistgehandelten Märkte. Der Markt kann sich im Laufe der Zeit ändern. Bevor Sie diese Einstellungen nutzen, gleichen Sie diese immer nochmals mit den aktuellen Gegebenheiten ab. Der Parameter für die Periode ist immer 5 für den MAD Exit, 10 für das MAD Signal und 25 für den MAD Filter; daher handelt es sich bei den Parametern der MAD Komponenten in dieser Tabelle um die "Distanz".
| In TICKS | Profit Target | Fixed Stop | MAD Signal | MAD Exit | MAD Filter |
| DAX | 10 | 200 | 15 | 10 | 20 |
| Mini-DAX | 5 | 100 | 8 | 5 | 10 |
| DAX CFD | 50 | 1000 | 75 | 50 | 100 |
| EuroStoxx50 | 5 | 100 | 7 | 10 | 20 |
| Euro FX (EUR/USD) | 12 | 200 | 15 | 10 | 20 |
| EUR/USD CFD | 60 | 1000 | 75 | 50 | 100 |
| EUR/GBP | 8 | 80 | 10 | 5 | 10 |
| Mini-DOW | 10 | 100 | 10 | 5 | 20 |
| CAC40 | 9 | 200 | 8 | 5 | 10 |
| CAC40 CFD | 45 | 1000 | 40 | 25 | 50 |
| Mini-Crude Oil | 8 | 80 | 10 | 5 | 10 |
Tipp: Der Euro FX ist der EUR/USD Future. Futures sind auch für den Forexhandel geeignet. Der Micro EUR/USD Future hat beispielsweise einen Wert von 12.500 USD.
Fazit
Die MAD Rebound Strategie handelt kleine Rebounds. Sollte der Markt innerhalb kurzer Zeit sehr schnell steigen oder fallen, wird häufig ein Rebound (Bewegung in die Gegenrichtung) auftreten. Wie für eine Strategie mit sehr kleinen Gewinnzielen typisch, ist der Anteil der Gewinntrades sehr hoch. Dies kommt vielen Tradern mental entgegen. Um zu vermeiden, dass ein großer Verlust alle oder einen Teil der mit der Zeit aufgebauten Gewinne wieder vernichtet, verlässt sich die Strategie teilweise auf den einzigartigen MAD Exit. Eine potenziell mögliche Slippage sollte ebenfalls berücksichtigt werden, da diese die Größe der ohnehin kleinen Gewinne weiter reduzieren könnte.
Interessanterweise funktioniert die MAD Rebound Trading-Strategie am besten, wenn sich der Markt mehr oder weniger in einer Seitwärtsphase bewegt. Eine Trading-Strategie, die in Seitwärtsbewegungen gut funktioniert, ist sehr selten. Aus diesem Grund sollten Trader die Mühe auf sich nehmen sich mit der MAD Rebound Strategie vertraut zu machen.
Dieses Beispiel zeigt den DAX in einer Range von lediglich 40 Punkten (0,3%). Die Strategie eröffnet vier Positionen. Alle Positionen werden mit einem Gewinn geschlossen.
Dieses Beispiel zeigt den DAX in einer Range von lediglich 30 Punkten (0,28%). Die Strategie eröffnet vier Positionen. Alle Positionen werden mit einem Gewinn geschlossen.
Angesichts der Tatsache, dass die Strategie bei starken Bewegungen nicht effizient ist, empfiehlt es sich, einen Blockfilter (ignoriert Signale während eines definierten Zeitraums) hinzuzufügen, um Zeitpunkte, in denen in der Regel stärkere Marktbewegungen stattfinden, auszuschließen. Im Falle von Indizes wären dies zum Beispiel die ersten 1 ½ bis 2 Stunden nach der Eröffnung. Ein Blockfilter für den DAX könnte wie folgt aussehen 07.59 - 10.29.
Tests haben auch gezeigt, dass es ratsam ist, die Strategie parallel auf zwei oder drei Instrumente anzuwenden und Forex Paare sowie Indizes zu kombinieren. Die Strategie ist sehr geeignet für den automatischen Handel.
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
- Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten.
- Öffnen Sie den Chart des Instruments.
- Wählen Sie MAD Rebound im WHS Strategies Ordner.
- Stellen Sie die Parameter ein wie oben beschrieben.
- Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder. Wenn Sie automatisiert handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder.