Trading au carnet d'ordres avec la plateforme ATAS
Des possibilités d’analyse sensationnelles pour votre trading
Ces dernières années, le trading au carnet d'ordres, ou order flow trading, connait un réel engouement chez les traders de futures dans les pays anglo-saxons. Ce style de trading est à peine connu ici et est encore réservé aux initiés. Contrairement à l'analyse technique, qui tente d'utiliser les mouvements historiques des cours pour prédire la direction que prendra le marché, le trading au carnet d'ordres est une discipline qui se concentre sur les ordres qui sont effectivement exécutés. Pour comprendre le mécanisme qui fait monter ou baisser les prix, il faut comprendre l'interaction entre la profondeur du marché, d'une part, et les ordres au marché, d'autre part. Cette interaction est ce qu’est l’order flow.
Un aperçu de la plateforme de trading ATAS
ATAS est une plateforme professionnelle de trading
et d'analyse des flux d'ordres et des volumes de futures. Elle
remplit toutes les fonctions requises par les traders au
carnet d’ordres et de volumes. Vous y trouverez une multitude
d'outils et d'indicateurs qui ne sont disponibles que dans
ATAS. Avec cette plateforme, vous n'observez plus les marchés
de l'extérieur, mais de l'intérieur - vous voyez le cœur des
marchés.
ATAS prépare les données brutes du carnet d'ordres afin de les
présenter au trader sous une forme intuitive. La qualité des
données est ici très importante. WH SelfInvest fournit des
données en ticks à une vitesse presque illimitée grâce à une
technologie de pointe. La gamme des fonctions proposée par
ATAS comprend d'excellentes options de filtrage et de réglage.
Les outils d'analyse de la plateforme améliorent
considérablement les informations extraites des données brutes
de marché, permettant d’obtenir une vue des tendances
et, par conséquent, une meilleure rentabilité pour le
trader.
Smart Tape
Avec l'aide de la fonction Smart Tape, il est possible d'analyser la profondeur de marché la plus complète.
Une transaction de 100 contrats future peut être agrégée en une transaction unique dans ATAS. Contrairement à un carnet d'ordres normal où les 100 transactions seront affichées individuellement, ATAS a développé des algorithmes internes qui permettent de reconnaître les transactions dans leur composition originale.
De plus, la fonction Smart Tape permet un filtrage et une configuration personnelle. Il est enfin à nouveau possible de voir en temps réel les transactions des petits et des grands acteurs du marché. Les ordres Iceberg peuvent également être repérés de cette façon.
Smart DOM
Les plus grands ennemis des traders de flux d'ordres sont les algorithmes, en particulier les THF (algorithmes de Trading à Haute Fréquence). Le SmartDOM a été spécialement développé par ATAS pour détecter et analyser ces algorithmes. Cet outil est une exclusivité d’ATAS.
Les fonctions suivantes sont disponibles avec cet outil :
- Affichage des transactions importantes.
- Détection de transactions Iceberg ou DND-Do Not Detect.
- Détection d'activités non autorisées d'algorithmes de spoofing.
- Absorption des ordres à cours limité.
- Modification des ordres à cours limité en temps réel.
Graphisme et trading
ATAS offre une large gamme de types de graphiques. Elle propose également 25 fonctions Foot Print, qui permettent d’agréger les données. Qu'est-ce que cela signifie ? Chaque bougie peut être vue de l'"intérieur". Le volume, Bid/Ask et les deltas par bougie et par prix peuvent être affichés.
Les ordres peuvent être saisis dans le Smart DOM et dans le Chart Trader. Avec le Chart Trader, vous pouvez trader à partir du graphique et aussi à partir du panneau à côté du graphique.
De plus, il est possible d'automatiser la sortie. Cette fonction est disponible aussi bien dans le Smart DOM que dans le Chart Trader. En plus de la définition du stop loss et du take profit, il est également possible de définir les conditions selon lesquelles le stop est automatiquement déplacé.
Tick Cluster
Le Tick Cluster est une autre représentation du Spread Tape. Le calcul est similaire et les informations sont affichées sous forme de cumuls de ticks. Il est ainsi encore plus facile de saisir l'information.
Cela permet de voir non seulement les ordres au marché qui se font exécuter avec un slippage, mais aussi la distribution des volumes de la journée et les données de Level 2.
Cette représentation innovante facilite la compréhension des informations sur les volumes de transactions.
Faire du scalping au carnet d’ordres
Suivez en direct le scalping au carnet d'ordres des traders professionnels Nabil Berouag et Tarek Elmarhi de Krechendo Trading. Leurs décisions de trading ne sont pas prises en analysant un graphique. Ils utilisent simplement le carnet d'ordres pour trouver les transactions. Pour eux, le trading est synonyme de véritable scalping qui consiste à entrer et sortir des positions très rapidement.
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