trading automatique et backtesting

Trading Semi-automatique

Le trader ouvre la position manuellement. La fermeture de la position est automatique, basée sur les instructions du trader. De nombreux critères sont disponibles: 13 types d'ordre stop, lignes de tendance, critère temporel, indicateurs d'analyse technique, ... Des compétences en programmation ne sont pas requises. Le trader a juste besoin de paramétrer selon ses besoins. Selon les mots d'un de nos clients "Ce que vos plateformes peuvent faire est phénoménal." - NR.

Dans cet exemple, un ordre d'achat fut envoyé après que les deux indicateurs donnèrent un signal d'achat. Une heure et demie plus tard, la plateforme ferma la position alors que les sentiments des deux indicateurs étaient devenus négatifs. Notez que l'indicateur du bas est basé sur une unité de temps différente de celle des autres indicateurs et du graphique principal. Rares sont les autres plateformes qui peuvent combiner des indicateurs dans des unités de temps différentes.

Ordre Tactique

Une autre manière de traiter semi-automatiquement ou automatiquement est d'utiliser les ordres Tactiques. Les ordres Tactiques interprètent les indicateurs techniques et les lignes de tendance dans le graphique et placent un ordre (la confirmation est optionnelle) basé sur des critères établis par le trader. Le trader peut, par exemple, instruire un 'achat seulement quand la majorité de mes indicateurs est haussière'. Ou, un 'achat ou une vente mais seulement si mes indicateurs sont tous unanimes'.

Analyse Sensitive

Après l'optimisation d'une stratégie, il est essentiel d'effectuer une analyse sensitive. Une analyse sensitive indique lesquelles des solutions de trading optimisées méritent réellement d'être implémentées. Les solutions qui méritent d'être implémentées sont celles dont le résultat est le moins impacté par une variation des paramètres de la stratégie. Ces solutions sont des solutions robustes. La plateforme offre un outil d'analyse sensitive très puissant pour mesurer rapidement l'impact sur les résultats des variations des paramètres de la stratégie.

Dans cet exemple, une analyse sensitive est appliquée à de multiples paramètres. Les paramètres rouge et bleu sont relativement stables. Le paramètre vert, cependant, est trop sensible. Son impact sur le résultat est disproportionné. Ce paramètre aurait besoin d'être plus étudié ou d'être remplacé par une autre solution.

exemple, une analyse sensitive est appliquée à un seul paramètre. La courbe rouge montre l'évolution des pertes et profits de la stratégie de trading en fonction de la variation du niveau de prix du stop. Il indique que la stratégie de trading est trop sensible aux variations du prix du stop. Ce n'est pas une solution robuste. En fait, l'optimum correspond à un seul pic dans le graphique. De plus, des petites variations dans le prix du stop conduisent à une réduction importante du profit.

Trading Automatique

La plateforme ouvre et ferme les positions en se basant sur la stratégie du trader. Il est possible de combiner des ordres stops, des filtres temporels, des lignes de tendance et des indicateurs d'analyse technique. Il est même possible d'allouer différents poids à différents indicateurs et de combiner des indicateurs même s'ils sont dans des unités de temps différentes. Des compétences en programmation ne sont pas requises. Le trader a juste besoin de paramétrer selon ses besoins.

Dans cet example, le trader utilise un simple MACD pour déclencher ses ordres. En plus, il utilise un croisement de moyenne mobile comme filtre (les zones rouges indiquent un sentiment négatif).

Backtesting et optimisation

La fonctionnalité de back testing permet aux traders de tester rapidement et facilement leurs idées de trading. Elle permet également d'améliorer considérablement la qualité des stratégies et méthodologies de trading ... sans avoir besoin de programmer. La fenêtre d'optimisation permet à l'utilisateur de sélectionner l'objectif vers lequel il souhaite optimiser sa stratégie de trading ou un paramètre de celle-ci. Il y a actuellement 12 objectifs. Par exemple: profit total maximum, profit total/drawdown, nombre maximum de trades gagnants...

Les trades théoriques de chaque stratégie optimisée sont affichés dans le graphique. Les trades sont complets avec signaux, zones de filtre et stops. Une analyse visuelle d'une stratégie de trading est bien plus pertinente qu'un tableau de chiffres.

Le graphe du profit cumulé est un outil clé pour évaluer une stratégie de trading. Les profits résultent-ils de quelques trades seulement ? Y a-t-il seulement des profits sous certaines conditions de marché particulières ? Ou, les profits sont-ils distribués joliment sur toute la période ? Particularité unique de la plateforme, les graphiques sont mis à jour instantanément ! Changez quelque chose à votre stratégie et vous voyez immédiatement les effets.

Les résultats peuvent être affichés trade par trade ou sur une période (jour, semaine, ...). Dans cet exemple, les résultats sont cumulés sur une base hebdomadaire.

Cloud

Les clients peuvent faire tourner leur plateforme et leurs stratégies automatisées sur notre serveur cloud. Un avantage important du serveur cloud est que vous pouvez opérer la NanoTrader complète avec toutes ses fonctionnalités via votre tablette. C'est mieux qu'une plateforme de trading mobile.